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台灣五十指數成分股票平均市場價差之計算方式

  • 步驟一：計算台灣五十指數單一成分股票每一筆交易的平均價差
    `s\% = 200 * | { p - mp} / {mp} |`
    其中，s 為平均價差
    p 為成交價
    mp 為中間價 = (揭示最佳買價 + 揭示最佳賣價) / 2
  • 步驟二：計算台灣五十指數單一成分股票當日所有交易的平均價差
    `S_t = (sum_{i=1}^n V_{it} * S_{it}) / V_t`
    其中，St 為股票 t 當日的平均價差
    Vit 為股票 t 當日第 i 筆交易的成交值
    Sit 為股票 t 當日第 i 筆交易的平均價差
    Vt 為股票 t 當日總成交值
  • 步驟三：計算台灣五十指數全體成分股票當日的平均市場價差
    `S_d = (sum_{t=1}^m V_t * S_t) / V_d`
    其中，Sd 為台灣五十指數全體成分股票當日的平均市場價差
    Vd 為台灣五十指數全體成分股票當日的總成交值
  • 步驟四：計算台灣五十指數全體成分股票當月的平均市場價差
    `S = (sum_{d=1}^p V_d * S_d) / V`
    其中，S 為台灣五十指數全體成分股票當月的平均市場價差
    V 為台灣五十指數全體成分股票當月的總成交值
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